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Video: Was ist Autokorrelationsökonometrie?
2024 Autor: Miles Stephen | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-15 23:32
Autokorrelation . Autokorrelation bezieht sich auf den Korrelationsgrad zwischen den Werten derselben Variablen bei verschiedenen Beobachtungen in den Daten. In einer Regressionsanalyse Autokorrelation der Regressionsresiduen können auch auftreten, wenn das Modell falsch spezifiziert ist.
Wie erkennt Econometrics in Anbetracht dessen Autokorrelation?
Autokorrelation in Residuen erkennen
- Verwenden Sie ein Diagramm der Residuen gegenüber der Datenreihenfolge (1, 2, 3, 4, n), um die Residuen visuell auf Autokorrelation zu überprüfen. Eine positive Autokorrelation wird durch eine Clusterbildung von Residuen mit gleichem Vorzeichen identifiziert.
- Verwenden Sie die Durbin-Watson-Statistik, um das Vorhandensein von Autokorrelation zu testen.
was meinst du mit autokorrelation? Autokorrelation , auch als serielle Korrelation bekannt, ist die Korrelation eines Signals mit einer verzögerten Kopie seiner selbst als Funktion der Verzögerung. Informell ist es die Ähnlichkeit zwischen Beobachtungen als Funktion der Zeitverzögerung zwischen ihnen.
Zu wissen ist auch, was Autokorrelation in der Statistik bedeutet.
Autokorrelation in Statistiken ist ein mathematisches Werkzeug, das normalerweise zur Analyse von Funktionen oder Wertereihen verwendet wird, z Beispiel , Zeitbereichssignale. Mit anderen Worten, Autokorrelation bestimmt das Vorhandensein einer Korrelation zwischen den Werten von Variablen, die auf assoziierten Aspekten basieren.
Was verursacht Autokorrelation?
Mögliche Ursachen sind:
- unzureichende ARIMA-Struktur,
- ausgelassene Verzögerungen einer oder mehrerer der benutzerdefinierten kausalen Variablen,
- weggelassene deterministische Strukturen wie Pulse, Pegelverschiebungen, saisonale Pulse und/oder lokale Zeittrends,
- unbehandelte Veränderungen der Parameter im Laufe der Zeit,
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