Video: Was sagt uns das Autokorrelationsdiagramm?
2024 Autor: Miles Stephen | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-15 23:32
Ein Autokorrelationsdiagramm ist Entworfen um zeigen ob die Elemente einer Zeitreihe sind positiv korreliert, negativ korreliert oder unabhängig voneinander. (Das Präfix auto bedeutet „selbst“– Autokorrelation bezieht sich speziell auf die Korrelation zwischen den Elementen einer Zeitreihe.)
Was sagt uns die ACF-Darstellung hierin?
Ein Korrelogramm (auch Autokorrelationsfunktion genannt) ACF-Plot oder Autokorrelationsdiagramm ) ist eine visuelle Möglichkeit, serielle Korrelationen in Daten anzuzeigen, die sich im Laufe der Zeit ändern (d. h. Zeitreihendaten). Serielle Korrelation (auch genannt Autokorrelation ) ist, wo ein Fehler zu einem Zeitpunkt zu einem nachfolgenden Zeitpunkt wandert.
Man kann sich auch fragen, wie man die PACF- und ACF-Plots interpretiert? LESEN VON ACF- UND PACF-PLOTS:
- Die negativen Werte im Diagramm reagieren auf einen Prozess der Form yt=k−θϵt−1+ϵt.
- In diesem Beispiel ist die ACF im ersten und zweiten Lag signifikant, während die PACF einem geometrischen Abfall folgt.
- Hier zerfällt der ACF geometrisch und der PACF zeigt nur eine signifikante Verzögerung.
Was sagt Ihnen die Autokorrelationsfunktion vor diesem Hintergrund?
Die Autokorrelationsfunktion ist eines der Werkzeuge, die verwendet werden, um Muster in den Daten zu finden. Insbesondere die Autokorrelationsfunktion sagt es Ihnen die Korrelation zwischen Punkten, die durch verschiedene Zeitverzögerungen getrennt sind. Also, der ACF sagt Ihnen wie korrelierte Punkte miteinander sind, basierend darauf, durch wie viele Zeitschritte sie getrennt sind.
Was ist der Unterschied zwischen Autokorrelation und partieller Autokorrelation?
Korrelation zwischen zwei Variablen können aus einer gegenseitigen linearen Abhängigkeit von anderen Variablen resultieren (confounding). Partielle Autokorrelation ist der Autokorrelation zwischen jaT AndyT–h nach Entfernen jeglicher linearer Abhängigkeit von y1, ja2,, jaT–h+1. Die teilweise lag-h Autokorrelation wird mit h, h bezeichnet.
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